EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

1. Bölüm

1. Çok denklemli zaman serisi modelleri

• 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
• Durağanlık
• Belirleme (Identification)
• Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)
• Varyans Ayrışması
• Hipotez Testi
• Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

1.2. Uygulamalar

Sistemin Formülasyonu

2. Bölüm

2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri

• 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
• 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
• 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
• 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

3. Bölüm

• 3. Uygulamalar
• 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
• 3.2.Model Seçimi
• 3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
• 3.5.TESTLER
• 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
• 3.7.Koentegrasyon Analizi
• 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)
• 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
• Tahmin Sonrası
• Koentegrasyon İlişkisi
• EK Tablolar
• Tablo 3.23 Türkiye’nin Makroekonomik Büyüklükler
• 3.10.Bir Makale Uygulaması